典型文献
时变方差自回归模型的联合估计函数方法推断
文献摘要:
针对参数估计问题,利用联合估计函数方法对带有时变方差的自回归模型参数进行统计研究.介绍了带有时变方差自回归模型和联合估计函数理论的研究现状,利用联合估计函数理论,给出带有时变方差自回归模型的参数估计量,证明该参数联合估计量渐近收敛于正态分布.对提出的参数统计量进行数值模拟对比分析,模拟结果表明,与伪极大似然估计量、最小二乘估计量进行对比,提出的参数联合估计量略优于伪极大似然估计量,同时该统计量受误差项分布函数影响较小.
文献关键词:
估计函数;联合估计函数;自回归模型;时变方差;伪极大似然估计
中图分类号:
作者姓名:
韩玉;田宝成;王书鹏
作者机构:
东北电力大学 理学院,吉林132012
文献出处:
引用格式:
[1]韩玉;田宝成;王书鹏-.时变方差自回归模型的联合估计函数方法推断)[J].北京航空航天大学学报,2022(05):756-761
A类:
联合估计函数
B类:
时变方差,自回归模型,参数估计,统计研究,出带,估计量,数联,渐近收敛,正态分布,参数统计,统计量,伪极大似然估计,最小二乘估计,误差项,分布函数
AB值:
0.158577
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