典型文献
股票质押贷款定价——基于KoBoL过程的模型构建与模拟
文献摘要：
股票质押贷款定价关系金融市场风险和市场稳定,但目前关于股票质押贷款定价的研究大多是在B-S模型框架下展开,对金融市场的随机性反映有限.在KoBoL过程下,股票质押贷款模型是一个带分数偏微分方程的自由边界问题,文章利用坐标变换法和惩罚法构建了一阶全隐式模型,证明了股票质押价值不小于行权价值,通过数值模拟验证了这一结果,并分析了各参数对股票质押贷款价值和最优赎回价格的影响.
文献关键词：
股票质押贷款;定价模型;KoBoL过程;坐标变换法;惩罚函数
中图分类号：
作者姓名：
范佩霞;谢明柱
作者机构：
安徽新华学院 财会与金融学院,安徽 合肥 230088
文献出处：
引用格式：
[1]范佩霞;谢明柱-.股票质押贷款定价——基于KoBoL过程的模型构建与模拟)[J].郑州航空工业管理学院学报,2022(02):76-83
A类：
股票质押贷款,KoBoL
B类：
贷款定价,金融市场风险,市场稳定,模型框架,随机性,带分数,偏微分方程,自由边界问题,坐标变换法,惩罚法,隐式,质押价值,行权价,模拟验证,赎回,定价模型,惩罚函数
AB值：
0.227979
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