典型文献
新冠肺炎疫情对中国农产品期货市场风险的结构性冲击与短期影响
文献摘要：
2020年年初暴发的新型冠状病毒肺炎疫情对全球经济造成了巨大冲击,金融市场的波动也变得更为频繁.本文以2019年10月21日—2020年12月31日为时间窗口,涵盖疫情前、前疫情及后疫情三个阶段,以我国10种农产品期货为研究对象,利用Wilcoxon检验和异质自回归已实现波动率模型,分析疫情期间农产品期货市场风险的系统性、结构性改变,以及疫情短期超预期波动对农产品期货收益波动的动态影响.结果表明,新冠肺炎疫情使得我国农产品期货市场风险发生了系统性和结构性变化,但在后疫情期间并未恢复至疫情前水平;新冠肺炎疫情的短期超预期变化只对部分农产品期货的收益波动有显著的影响;进出口依赖度高的农产品期货风险受到疫情影响更显著.实证结果对农产品供应链主体、期货投资者和市场监管者均有一定的参考价值.
文献关键词：
新冠肺炎疫情;农产品期货;市场风险;已实现波动率;金融市场
中图分类号：
作者姓名：
张子琪;马少辉;王家华
作者机构：
南京审计大学商学院;南京审计大学金融学院
文献出处：
引用格式：
[1]张子琪;马少辉;王家华-.新冠肺炎疫情对中国农产品期货市场风险的结构性冲击与短期影响)[J].中国证券期货,2022(04):29-43
A类：
B类：
中国农产品期货市场,市场风险,结构性冲击,短期影响,新型冠状病毒肺炎疫情,巨大冲击,金融市场,时间窗口,Wilcoxon,自回归,已实现波动率,超预期,收益波动,动态影响,我国农产品,结构性变化,后疫情期,依赖度,农产品供应链,期货投资,投资者,市场监管,监管者
AB值：
0.246734
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