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基于Merton跳-扩散模型的上证50ETF期权定价研究
文献摘要：
期权一直以来都是学者们的关注对象,经典的BS期权定价模型假设股票价格是连续变动的,然而在现实中股票价格受各种因素的影响从而呈现出一种间断的"跳空"现象,所以该模型并不适用.本文以上证50ETF期权为研究对象,建立了 Merton跳-扩散模型并进行实证分析.首先对模型参数进行估计,利用MATLAB软件对数据进行建模并计算出理论价格.实证结果表明,Merton跳-扩散模型对期权的定价和预测有较好的效果,预测值在靠近到期日的误差会比较小,说明这与实际相符.
文献关键词：
上证50ETF期权;期权定价;Merton跳-扩散模型
中图分类号：
作者姓名：
姜鲁宁;陈迎姿
作者机构：
广东金融学院金融数学与统计学院
文献出处：
引用格式：
[1]姜鲁宁;陈迎姿-.基于Merton跳-扩散模型的上证50ETF期权定价研究)[J].中国物价,2022(12):65-67,84
A类：
B类：
Merton,扩散模型,上证,50ETF,定价研究,BS,期权定价模型,股票价格,各种因素,种间,跳空,论价,到期日
AB值：
0.260313
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