典型文献
绿色债券指数投资的避险功能发现——以中、欧、美市场为例
文献摘要：
本文基于TGARCH模型和Copula模型分析比较了中国、欧元区和美国三个区域绿色债券与常规金融资产之间的联合分布,并通过分位数对尾部相关性进行了稳健性检验.研究结果表明:一是绿色债券在为可持续增长提供金融资本的同时还可作为抵御金融冲击的避险工具;二是以绿色债券指数为投资标的,可在疫情期间显著抵御汇率风险.本文建议:一是加快国内绿色标准与国际的趋同,完善绿色债券市场规则体系;二是构建符合中国标准的国际绿色债券指数,扩大指数配置的投资规模;三是完善绿色基础设施建设,加强环境效益信息的穿透式披露,推动绿色金融对外开放.
文献关键词：
绿色债券;对冲有效性;新冠肺炎疫情
中图分类号：
作者姓名：
郭栋;周鹏;类承曜
作者机构：
国家开发银行资金部;英国卡迪夫大学商学院;中国人民大学中债研究所
文献出处：
引用格式：
[1]郭栋;周鹏;类承曜-.绿色债券指数投资的避险功能发现——以中、欧、美市场为例)[J].债券,2022(07):26-40
A类：
债券指数,对冲有效性
B类：
避险功能,TGARCH,Copula,欧元区,国三,金融资产,联合分布,分位数,尾部相关性,稳健性检验,可持续增长,金融资本,金融冲击,避险工具,汇率风险,绿色标准,趋同,绿色债券市场,规则体系,符合中国,中国标准,大指,投资规模,绿色基础设施,加强环,环境效益,效益信息,穿透式,绿色金融,金融对外开放
AB值：
0.388335
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