典型文献
基于CEV模型的一类资产负债管理问题
文献摘要：
利用投资组合选择理论和随机控制理论研究了基于常弹性方差(Constant elasticity of variance,CEV)模型下的一类资产负债管理问题.金融市场由一种无风险资产和一种风险资产组成,其中风险资产的价格过程服从CEV模型,负债过程除了受风险资产价格的影响外,还会受到其它因素的影响.利用随机动态规划原理和函数变换法得到了最优投资策略和值函数的显式表达式.在显式表达式的基础上,对所得结果进行灵敏度分析及在经济上给出了合理的解释,为实际环境下存有负债的投资者投资提供一定的理论依据.
文献关键词：
CEV模型;资产负债管理;随机控制方法;最优投资策略
中图分类号：
作者姓名：
周香英
作者机构：
赣南师范大学 数学与计算机科学学院,江西 赣州 341000
文献出处：
引用格式：
[1]周香英-.基于CEV模型的一类资产负债管理问题)[J].赣南师范大学学报,2022(03):25-30
A类：
B类：
CEV,资产负债管理,管理问题,投资组合选择,选择理论,控制理论,Constant,elasticity,variance,金融市场,无风险,风险资产,资产组,服从,资产价格,随机动态规划,动态规划原理,和函数,函数变换,变换法,最优投资策略,值函数,显式,灵敏度分析,在经济上,下存,存有,投资者,随机控制方法
AB值：
0.375521
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