典型文献
量子幅度估计算法在期权定价中的应用实证研究
文献摘要：
衍生品定价一直是金融市场研究的焦点.通常解法是通过简化场景来处理,例如,传统欧式期权可使用Black-Scholes-Merton(B-S-M)模型直接得到解析解,或是通过蒙特卡洛(Monte Carlo)抽样得到期望数值解.鉴于只有少量金融衍生产品可以直接求得解析解,大多数产品往往是通过在不确定性分布(如正态或对数正态分布)中重复多次随机抽样来进行数值求解,因此蒙特卡洛模拟被广泛应用.但随着期权复杂度越来越高,传统定价方法消耗的资源不断增多,运用量子算法对金融衍生品进行定价逐渐成为学界和业界关注的新方向.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
量子算法在资产管理领域的应用研究课题组
作者机构：
文献出处：
引用格式：
[1]量子算法在资产管理领域的应用研究课题组-.量子幅度估计算法在期权定价中的应用实证研究)[J].中国金融电脑,2022(04):25-28
A类：
B类：
估计算法,期权定价,金融市场,市场研究,欧式期权,Black,Scholes,Merton,接得,解析解,Monte,Carlo,到期,数值解,衍生产品,对数正态分布,随机抽样,数值求解,蒙特卡洛模拟,定价方法,量子算法,金融衍生品
AB值：
0.454893
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