典型文献
商业银行创新对系统性风险影响研究
文献摘要：
利用2008-2018年中国上市商业银行数据,基于面板计量模型实证检验了商业银行创新对系统性风险的影响.结果 表明:银行创新对系统性风险具有倒U型非线性影响,银行创新水平存在临界值,小于临界值水平的银行创新会激增系统性风险,而现阶段样本银行创新水平均已突破临界值,当前银行创新有助于抵御系统性风险.另外,不同类型商业银行创新对系统性风险的影响具有异质性,非国有银行、小型银行的倒U型影响更为显著.进一步研究发现,信贷风险会加剧早期银行创新对系统性风险的正向影响;长期来看,银行创新对系统性风险或呈现N型影响.
文献关键词：
银行创新;系统性风险;主成分分析;ΔCoVaR
中图分类号：
作者姓名：
汤淳;刘晓星
作者机构：
东南大学经济管理学院;东南大学经济管理学院 南京211189
文献出处：
引用格式：
[1]汤淳;刘晓星-.商业银行创新对系统性风险影响研究)[J].现代经济探讨,2022(01):83-92
A类：
B类：
银行创新,系统性风险,风险影响,上市商业银行,面板计量模型,非线性影响,创新水平,新会,激增,非国有,国有银行,信贷风险,CoVaR
AB值：
0.192556
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