典型文献
内外部冲击下中国股市网络的动态演化和稳健性分析
文献摘要：
股市的平稳运行是实现金融发展、金融稳定和金融安全的重要一环.文章基于复杂网络理论,以2015年股灾和2018年中美贸易战为背景,分别构建不同时期中国股市的MST网络,探索在不同类型冲击下我国股市网络的结构特征,将最小生成树方法和滑动分析相结合,研究我国股市网络动态演化的时变特征和稳健性.结果表明,不同时期股市网络MST结构变化较大;不同时期网络节点的度分布均服从幂律分布,且中心性节点在冲击发生前,集中出现在工业领域,而冲击中、后期则更多地出现在金融领域;股市网络连通性和稳健性会因为冲击类型不同而出现差别,内部冲击(2015年股灾)会降低同行业连接边数,而外部冲击(中美贸易战)则会增加同行业连接边数,且前者比后者对股市网络结构的影响更大,市场对于内部冲击的抵御能力更弱;虽然内外部冲击短期内对网络连接的稳健性冲击不大,但从长期看,网络连接的存活率会急剧下降,网络结构稳健性随时间变化而减弱.
文献关键词：
内部冲击;外部冲击;复杂网络;最小生成树;多步生存率
中图分类号：
作者姓名：
陈海东;黄毅;张勇;许桂华
作者机构：
东莞理工学院经济与管理学院、江西财经大学产业经济研究院;吉首大学数学与统计学院;东莞理工学院经济与管理学院
文献出处：
引用格式：
[1]陈海东;黄毅;张勇;许桂华-.内外部冲击下中国股市网络的动态演化和稳健性分析)[J].南方经济,2022(12):23-41
A类：
多步生存率
B类：
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AB值：
0.313037
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