典型文献
中证白酒指数不同波动下的在险价值——基于GARCH族模型和加权历史模拟法
文献摘要：
选取中证白酒指数1550天收盘价数据,基于T分布和广义误差分布(GED)GARCH族模型,对比发现GED分布下CGARCH-M模型能够体现收益率的非正态性、异方差性和波动率杠杆效应,对中证白酒指数收益率拟合效果更优;利用加权历史模拟法和CGARCH-M-GED模型对指数在险价值进行计算,发现低波动期和不稳定波动期加权历史模拟法易高估市场风险,在高波动期模型无效;根据预测失败率和Kupiec检验结果,非对称GARCH模型在各波动时期均能得到中证白酒指数更优的风险预测效果.
文献关键词：
中证白酒指数;在险价值;非对称GARCH模型;加权历史模拟法
中图分类号：
作者姓名：
樊鸿杰;汪凯;朱艳玲
作者机构：
安徽财经大学 统计与应用数学学院,安徽 蚌埠 233030
文献出处：
引用格式：
[1]樊鸿杰;汪凯;朱艳玲-.中证白酒指数不同波动下的在险价值——基于GARCH族模型和加权历史模拟法)[J].内江师范学院学报,2022(12):63-70
A类：
中证白酒指数,加权历史模拟法,CGARCH
B类：
在险价值,收盘价,误差分布,GED,布下,正态性,异方差,波动率,杠杆效应,指数收益率,拟合效果,低波动,不稳定波,高估,市场风险,高波动,据预测,失败率,Kupiec,风险预测
AB值：
0.292222
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