典型文献
基于外汇汇率的几何亚式期权定价
文献摘要:
在真实的金融市场中,外汇汇率通常在某一个范围内波动,因此在有关汇率的金融衍生品定价问题中,常常把汇率限定在某一个范围内.基于此,在给定汇率服从连续扩散过程的基础上,讨论附有汇率波动范围的示性函数的几何亚式期权定价问题,通过随机过程和概率论相关知识推导出价格公式,并结合美元/人民币的真实汇率进行数据分析,得出可行性和优势.
文献关键词:
汇率;几何平均亚式期权;期权定价
中图分类号:
作者姓名:
刘阳;刘颖;李文汉
作者机构:
河北地质大学 数理学院,河北 石家庄 050031
文献出处:
引用格式:
[1]刘阳;刘颖;李文汉-.基于外汇汇率的几何亚式期权定价)[J].内江师范学院学报,2022(08):47-51
A类:
价格公式,几何平均亚式期权
B类:
外汇汇率,期权定价,金融市场,内波,金融衍生品定价,服从,扩散过程,附有,汇率波动,波动范围,示性,数的几何,随机过程,概率论,出价,美元,人民币
AB值:
0.311262
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