典型文献
农业风险管理中天气衍生品定价问题研究
文献摘要：
农业在国民经济中占有重要地位,农业风险问题一直是国家关注的重点问题.当前,我国农业风险管理体系仍以政府为主导,市场化的农业风险管理工具发展水平低且在风险对冲当中应用较少,文章以河南省1999～2019年小麦年产量和3～5月份累计降水量为研究对象,在比较了不同的分离方法之后,采用了 5a滑动平均模型来分离出天气产量和趋势产量,在此基础上利用多元线性回归的方法构建天气-产量模型,分析降雨量与农产品产量之间的相关关系,确定天气衍生品标的;采用ARMA模型对降雨量进行模拟和预测,构建累计降雨量指数;最后分别采用史迹分析法和分布分析法对河南冬小麦天气衍生品期权进行定价,对我国农业风险管理提出建议.
文献关键词：
农业风险管理;天气衍生品;天气-产量模型;ARMA模型
中图分类号：
作者姓名：
韩笑莹
作者机构：
南京审计大学金融学院 江苏南京 211815
文献出处：
引用格式：
[1]韩笑莹-.农业风险管理中天气衍生品定价问题研究)[J].青海金融,2022(05):43-49
A类：
B类：
农业风险管理,中天,天气衍生品,济中,风险问题,重点问题,风险管理体系,仍以,风险管理工具,风险对冲,年产量,降水量,分离方法,5a,滑动平均模型,农产品产量,ARMA,累计降雨量,史迹,冬小麦,期权
AB值：
0.265577
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