典型文献
中国分类经济政策不确定性与亚太股市的动态关联性——基于GARCH—时变Copula模型
文献摘要：
文章利用四种残差分布、两种GARCH模型及十二种Copula函数构建中国经济政策不确定性指数与亚太地区主要股票市场指数的GARCH—时变Copula模型,探讨新型冠状病毒肺炎疫情背景下二者之间的动态关联性.结果表明:中国分类经济政策不确定性指数的使用可以更深入探究各经济政策变化与股市的联动关系,中国不同类别经济政策与亚太地区主要股市的关联性存在时变及异质性;中国汇率和资本账户政策的不确定性与中国、中国香港、新加坡及澳大利亚股市的动态关联性更强;中国财政政策不确定性和贸易政策不确定性对亚太股市的影响受疫情冲击最显著.
文献关键词：
中国分类经济政策不确定性;GARCH—时变Copula模型;动态相关性;亚太股指
中图分类号：
作者姓名：
赵霞;李会会;许澜涛;孙晓
作者机构：
上海对外经贸大学统计与信息学院, 上海, 201620
文献出处：
引用格式：
[1]赵霞;李会会;许澜涛;孙晓-.中国分类经济政策不确定性与亚太股市的动态关联性——基于GARCH—时变Copula模型)[J].上海立信会计金融学院学报,2022(02):34-51
A类：
中国分类经济政策不确定性,亚太股指
B类：
亚太股市,动态关联性,GARCH,Copula,十二种,函数构建,亚太地区,股票市场,市场指数,新型冠状病毒肺炎疫情,疫情背景下,政策变化,联动关系,汇率,资本账户,户政,中国香港,新加坡,中国财政,财政政策不确定性,贸易政策不确定性,疫情冲击,动态相关性
AB值：
0.232792
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