典型文献
中国巨灾保险基金规模测算研究
文献摘要：
在广义再保险策略下,从保费准则、风险度量、再保险策略等基本概念出发,构建求解最优再保险策略的理论框架,减弱传统再保险策略中假设条件较为严苛的限制,克服再保险定价过程中人为设定保费准则参数的弊端,给出巨灾保险基金规模理论表达式,并结合中国2008—2020年自然灾害损失数据进行实证研究,给出不同承保比例及风险容忍度下经验期巨灾保险基金的总规模,以及不同承保比例及固定风险容忍度下未来五年巨灾保险基金规模.研究发现,VaR—期望保费原理在目标函数条件下的最优再保险策略是有上限的止损策略;再保险行为取决于风险容忍度和风险附加因子,风险容忍度与风险转移的成本成正比,与总再保险费成反比.随着实际风险容忍度的提高,总再保险费金额逐渐下降,风险容忍度的提高会加速该下降速度.达到某个临界值时,再保险行为终止.再保险费最小化条件下,风险附加因子随着风险容忍度的增加先增后减.以α与β分别为横坐标和纵坐标,以β=1/α-1为分界线,将第一象限划分为两个区域,分界线右上侧表示原保险人停止再保险行为,在分界线左下侧表示原保险人会选择再保险行为.
文献关键词：
最优再保险;巨灾保险;基金规模;风险测量;保费准则
中图分类号：
作者姓名：
杨亮;孟生旺;徐婷婷
作者机构：
西南财经大学金融学院,四川成都611130;中国人民大学统计学院,北京 100872;西安财经大学经济学院,陕西西安710100
文献出处：
引用格式：
[1]杨亮;孟生旺;徐婷婷-.中国巨灾保险基金规模测算研究)[J].统计与信息论坛,2022(03):75-85
A类：
保费准则
B类：
巨灾保险,基金规模,规模测算,测算研究,再保险策略,风险度量,最优再保险,严苛,保险定价,理论表达式,灾害损失,承保,风险容忍度,VaR,数条,止损,风险转移,成正比,保险费,成反比,着实,金额,高会,下降速度,某个,横坐标,纵坐标,分界线,象限,右上,保险人,左下,下侧,风险测量
AB值：
0.208977
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
