典型文献
中国碳排放权交易市场波动性评估
文献摘要：
随着近年来我国碳交易市场的快速发展,碳价波动带来的市场风险亟需重视与防范.选取国内8个碳交易试点的碳配额日收盘价为研究对象,构建GARCH模型以评估各试点市场的波动性.结果表明:①国内的碳市场收益率普遍具有尖峰厚尾特征;②我国碳市场波动总体呈现聚集特征,GARCH(1,1)模型能够较好的拟合其波动性;③试点碳市场应对外部冲击和前期波动影响的记忆性存在区域性差异,该差异与地区政策实施、市场机制等有关.基于研究结果,提出完善统一碳交易市场机制、健全碳市场风险预警与管理系统和丰富碳金融产品种类的相关建议,为全国碳市场建设的发展提供参考.
文献关键词：
碳交易市场;波动性;价格收益率;GARCH模型
中图分类号：
作者姓名：
王雨琪
作者机构：
南京林业大学 经济管理学院,南京210037
文献出处：
引用格式：
[1]王雨琪-.中国碳排放权交易市场波动性评估)[J].中国林业经济,2022(04):80-84
A类：
B类：
碳排放权交易市场,市场波动性,碳交易市场,碳价波动,市场风险,碳交易试点,碳配额,收盘价,GARCH,各试,市场收益率,尖峰厚尾,试点碳市场,对外部,外部冲击,记忆性,区域性差异,区政,市场机制,全碳,风险预警,富碳,碳金融,金融产品,产品种类,全国碳市场,碳市场建设,价格收益率
AB值：
0.394874
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