典型文献
经济不确定性能否有效预测系统性金融风险?
文献摘要：
经济体系面临着诸多不确定性,并可能引致系统性金融风险.本文基于72个宏观经济序列及28个行业指数序列,采用弹性网络建模方法,构造了衡量中国经济不确定性的有效方法,并考察了经济不确定性对系统性金融风险的预测能力和影响机制,研究结果表明:首先,构造的新测度指标能够较好地反映中国经济波动特征,并能够对系统性金融风险进行有效预测,且预测不确定性指标的风险预警效果要优于波动不确定性的预测效果,预测不确定性能提前一年预测系统性金融风险,而GARCH不确定性的预测能力仅能提前半年.其次,投资者情绪和企业投资在经济不确定性影响系统性金融风险的过程中起到了一定的中介作用,经济不确定性会抑制企业的投资意愿并可通过投资者情绪的叠加效应助推系统性金融风险的形成和发展.
文献关键词：
系统性金融风险;经济不确定性;预测不确定性;金融风险
中图分类号：
作者姓名：
周亮;李红权
作者机构：
湖南师范大学 商学院, 湖南 长沙 410081;湖南财政经济学院 财政金融学院, 湖南 长沙 410205
文献出处：
引用格式：
[1]周亮;李红权-.经济不确定性能否有效预测系统性金融风险?)[J].财经问题研究,2022(02):52-62
A类：
B类：
经济不确定性,预测系统,系统性金融风险,经济体系,引致,宏观经济,行业指数,弹性网络,网络建模,确定性的,预测能力,新测度,测度指标,经济波动,波动特征,预测不确定性,定性指标,风险预警,预警效果,GARCH,前半年,投资者情绪,企业投资,影响系统,投资意愿,叠加效应
AB值：
0.305088
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