典型文献
基于VAR的中国沿海及长江集装箱运价指数波动相关性分析
文献摘要：
以沿海集装箱运价指数和长江集装箱运价指数月度数据为研究样本,在剔除季节性因子影响后,利用两者的趋势循环序列建立了4阶滞后期VAR模型对沿海及长江集装箱运价的波动相关性进行实证分析.结果显示,沿海及长江集装箱运价均有明显的季节性波动特征,且长江集装箱运价波动相对沿海集装箱运价波动较为滞后;其中沿海...>>详细以沿海集装箱运价指数和长江集装箱运价指数月度数据为研究样本,在剔除季节性因子影响后,利用两者的趋势循环序列建立了4阶滞后期VAR模型对沿海及长江集装箱运价的波动相关性进行实证分析.结果显示,沿海及长江集装箱运价均有明显的季节性波动特征,且长江集装箱运价波动相对沿海集装箱运价波动较为滞后;其中沿海集装箱运价能够Granger引起长江集装箱运价变化;经过脉冲响应函数分析,沿海及长江集装箱运价指数对自身及对方变化产生的冲击均较为敏感,受自身变化冲击产生的波动幅度较为剧烈,但沿海集装箱运价波动对长江集装箱运价造成的影响更为显著,表明沿海集装箱运价对长江集装箱运价影响较大.
文献关键词：
长江集装箱运价指数;沿海集装箱运价指数;VAR模型;运价波动
中图分类号：
[2]
交通运输（U）
/
水路运输（U6）
/
港口工程（U65）
/
港口水工建筑物（U656）
/
码头（U656.1）
/
码头：按用途分（U656.1+3）
/
集装箱码头（U656.1+35）
作者姓名：
杨家其;周杨
作者机构：
文献出处：
引用格式：
[1]杨家其;周杨-.基于VAR的中国沿海及长江集装箱运价指数波动相关性分析 )[J].价格月刊,2022(04):32-39
A类：
长江集装箱运价指数
B类：
VAR,沿海集装箱运价指数,数月,月度,滞后期,季节性波动,波动特征,运价波动,Granger,脉冲响应函数,函数分析,指数对,波动幅度
AB值：
0.071977
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