典型文献
累积前景理论下的保险公司最优资产配置和风险管理决策——以寿险公司为例
文献摘要：
保险公司的资产配置和风险管理决策往往随着内外部经济环境和市场环境的变化而变化,因此,研究保险公司在不确定环境下的最优资产配置和风险管理决策会更贴近现实.为了更好地描述保险公司在不确定环境下的最优决策行为,本文在国内外研究的基础上,以寿险公司为例,首先利用实证方法论证了保险公司具有一种随自身经营状况变化而变化的的风险态度,即不再遵循传统的一致厌恶性风险态度;然后,通过引入累积前景理论(CPT理论),进一步探究了保险公司在不同环境下的风险态度和行为决策是如何变化的,并构建了最优决策模型;最后,基于CPT理论,在最大化保险公司财富效用下,得到保险公司的最优资产配置和风险管理决策结果.结果显示:如果保险公司具有风险厌恶与风险喜好的变化型风险态度,基于EUT效用理论下的最优决策结果得到的效用值远远比不上采用CPT效用理论下的最优决策得到的效用值.
文献关键词：
累积前景理论;变化型风险偏好;资产配置;风险管理
中图分类号：
作者姓名：
陈翠霞;周明
作者机构：
河北金融学院保险与财政学院、金融创新与风险管理研究中心;中国人民大学统计学院
文献出处：
引用格式：
[1]陈翠霞;周明-.累积前景理论下的保险公司最优资产配置和风险管理决策——以寿险公司为例)[J].保险研究,2022(11):32-45
A类：
EUT,变化型风险偏好
B类：
累积前景理论,保险公司,资产配置,管理决策,寿险公司,经济环境,市场环境,不确定环境,决策行为,实证方法,身经,风险态度,恶性风险,CPT,不同环境,态度和行为,行为决策,最优决策模型,财富效用,风险厌恶,喜好,效用理论,效用值,比不上
AB值：
0.271523
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