典型文献
次分数跳-扩散模型下重置期权的保险精算定价
文献摘要：
假设股票价格满足次分数跳-扩散过程驱动的随机微分方程,利用次分数布朗运动和跳过程随机分析理论,以及保险精算法,得到股票价格遵循次分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式,在此基础上推广了一些已有的结论.
文献关键词：
重置期权;次分数布朗运动;跳-扩散过程;保险精算法
中图分类号：
作者姓名：
孙明明
作者机构：
南京财经大学应用数学学院,江苏南京 210046
文献出处：
引用格式：
[1]孙明明-.次分数跳-扩散模型下重置期权的保险精算定价)[J].盐城工学院学报（自然科学版）,2022(04):29-32
A类：
重置期权,保险精算定价,保险精算法
B类：
扩散模型,股票价格,扩散过程,随机微分方程,次分数布朗运动,随机分析
AB值：
0.12808
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