典型文献
我国碳排放交易价格对煤炭行业的溢出效应——基于VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析
文献摘要：
碳排放交易作为一种市场化的碳排放控制手段,近年来愈来愈受到人们的关注.通过构建VAR-BEKK-MGARCH模型对碳排放交易价格、动力煤价格和煤炭企业的股票价格三者进行回归后发现,在均值方面煤炭企业股票价格均值会对煤炭价格和碳排放交易价格的均值产生显著的溢出效应,而碳排放交易价格均值的变动也会对煤炭价格的变动产生显著的溢出效应;在波动方面,煤炭价格的波动会对碳排放交易价格的波动产生显著的溢出效应.碳排放交易价格波动对煤炭企业股票价格的波动、煤炭企业股票价格波动对煤炭价格波动和碳排放交易价格均具有显著的溢出效应.
文献关键词：
碳排放交易;煤炭市场;煤炭企业股票;溢出效应;VAR-BEKK-MGARCH模型
中图分类号：
作者姓名：
吴正平;张长全
作者机构：
安徽财经大学 金融学院,安徽 蚌埠233000
文献出处：
引用格式：
[1]吴正平;张长全-.我国碳排放交易价格对煤炭行业的溢出效应——基于VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析)[J].黑龙江工业学院学报（综合版）,2022(04):108-114
A类：
煤炭企业股票
B类：
碳排放交易,交易价格,煤炭行业,溢出效应,VAR,BEKK,MGARCH,碳排放控制,控制手段,愈来愈,动力煤,煤价,煤炭价格,股票价格波动,煤炭市场
AB值：
0.160836
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
