典型文献
基于时变高阶矩的碳市场风险预测研究
文献摘要：
对碳市场实际波动特征及风险状况作出尽可能准确的描述,是碳市场发展过程中一个关键性的课题.本文以欧盟碳市场和北京碳市场为例,首先运用GJRSK模型全面考察了碳市场方差、偏度和峰度的时变性,然后基于严谨的后验分析探讨了考虑时变高阶矩信息的模型在碳市场VaR和ES预测中的适用范围和精确程度,并与GJR模型的相应结果作对比研究.研究发现,与条件方差一样,碳收益的条件偏度和条件峰度也具有十分显著的时变性,并且三者的变化具有同步性;相比GJR模型,能够刻画碳收益时变高阶矩特征的GJRSK模型取得了明显更高的VaR和ES预测精度.最后,本文为全国碳市场建设发展提出有效建议,为我国顺利完成3060双碳目标提供重要经验借鉴.
文献关键词：
碳市场;时变高阶矩;风险预测;后验分析
中图分类号：
作者姓名：
杜坤海;黄迅
作者机构：
西华大学经济学院,610039;成都大学商学院,610106
文献出处：
引用格式：
[1]杜坤海;黄迅-.基于时变高阶矩的碳市场风险预测研究)[J].环境经济研究,2022(02):52-65
A类：
时变高阶矩,GJRSK
B类：
市场风险,风险预测,预测研究,波动特征,风险状况,市场发展,欧盟碳市场,偏度,峰度,时变性,后验分析,矩信息,VaR,ES,同步性,矩特征,全国碳市场,碳市场建设,有效建议,双碳目标,重要经验,经验借鉴
AB值：
0.281669
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
