典型文献
经济不确定性(风险)对股票流动性共性的影响
文献摘要：
股票流动性共性可用来衡量股市系统流动性风险.双向固定效应的面板数据分析显示:由宏观经济变量的增长比率构建而成的经济不确定性减弱股票流动性共性,经济风险增强流动性共性;不确定性对股票流动性共性的影响并非对称于风险;不确定性(风险)对股票流动性共性的预测比对当期股票流动性共性的影响更为显著.向量自回归的脉冲响应函数分析显示:股票市场流动性共性对经济不确定性的冲击做出负响应,对经济风险的冲击做出正响应;响应的程度在未来一两个月增强,随后减弱.
文献关键词：
股票流动性共性;风险;不确定性;双向固定效应;脉冲响应函数
中图分类号：
作者姓名：
谢林吟;王楠
作者机构：
宁波大学 科学技术学院,浙江 宁波 315300;宁波诺丁汉大学 诺丁汉商学院,浙江 宁波 315100
文献出处：
引用格式：
[1]谢林吟;王楠-.经济不确定性(风险)对股票流动性共性的影响)[J].宁波大学学报（人文科学版）,2022(06):89-98
A类：
股票流动性共性,系统流动性风险
B类：
经济不确定性,股市,双向固定效应,面板数据分析,宏观经济,经济变量,经济风险,向量自回归,脉冲响应函数,函数分析,股票市场,市场流动性,确定性的,一两个
AB值：
0.167458
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