典型文献
基于CPV模型的我国商业银行信用风险宏观压力测试研究
文献摘要：
使用2011～2021年的季度数据,利用CPV模型对我国商业银行的信用风险进行宏观压力测试,笔者发现:国内生产总值增长率、广义货币供应量增长率和消费者价格指数等宏观经济指标对商业银行不良贷款率产生显著的负向影响,美元兑人民币汇率则对其产生显著的正向影响.将国内生产总值增长率作为发生波动的宏观经济指标,把受其影响的各宏观经济指标的数值代入估计的多元回归方程,对受到不同压力冲击下商业银行不良贷款率的变化情况进行模拟,结果显示:虽然商业银行的不良贷款率在受到轻度、中度和极端压力的冲击下均出现不同幅度的上升,但我国商业银行整体具有较强的抵御风险的能力.目前,所计提的贷款拨备能够覆盖其信用风险损失,但其仍然要采取有效措施以规避潜在的信用风险.
文献关键词：
商业银行;CPV模型;信用风险;宏观压力测试;不良贷款率
中图分类号：
作者姓名：
张志彬;丁晓莉
作者机构：
湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201
文献出处：
引用格式：
[1]张志彬;丁晓莉-.基于CPV模型的我国商业银行信用风险宏观压力测试研究)[J].洛阳理工学院学报（社会科学版）,2022(03):33-40
A类：
B类：
CPV,国商,商业银行,银行信用风险,宏观压力测试,测试研究,国内生产总值,广义货币供应量,消费者价格指数,宏观经济,经济指标,银行不良贷款,不良贷款率,美元兑,人民币汇率,代入,多元回归方程,压力冲击,端压力,风险损失
AB值：
0.218676
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