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制造业脱实向虚对系统性金融风险的冲击效应与政策治理——基于A股上市公司的经验证据
文献摘要：
基于2007-2020年A股制造业上市公司财务季度数据和宏观季度数据,构建制造业脱实向虚指标,采用金融压力指数法构建我国系统性金融风险综合指数,并进一步采用时变参数向量自回归模型实证分析制造业脱实向虚对系统性金融风险的影响效果和冲击路径.研究发现:制造业脱实向虚在短期内会提升实体经济部门杠杆、加剧银行体系金融风险,从而加剧系统性金融风险;制造业脱实向虚对实体经济部门杠杆、银行体系金融风险和系统性金融风险的影响均具有时变特征,从脉冲响应强度来看,短期效应和中期效应较为明显,而长期效应则不明显;加强监管、结构性去杠杆和降准等3种政策对制造业脱实向虚带来的实体经济部门杠杆、银行体系金融风险和系统性金融风险均具有明显的治理效果,但治理效果的持续性均不强.据此提出,应进一步建立健全相关监管制度、稳步推进企业部门去杠杆和提高金融服务实体经济效率等,以切实解决制造业脱实向虚问题.
文献关键词：
制造业脱实向虚;系统性金融风险;冲击效应
中图分类号：
作者姓名：
张超;张心平
作者机构：
安徽财经大学金融学院,安徽 蚌埠233030
文献出处：
引用格式：
[1]张超;张心平-.制造业脱实向虚对系统性金融风险的冲击效应与政策治理——基于A股上市公司的经验证据)[J].福建农林大学学报（哲学社会科学版）,2022(05):45-57
A类：
制造业脱实向虚
B类：
系统性金融风险,冲击效应,政策治理,经验证据,制造业上市公司,公司财务,建制,金融压力指数,指数法,综合指数,时变参数向量自回归模型,影响效果,在短期内,经济部门,银行体系,时变特征,脉冲响应,响应强度,短期效应,长期效应,加强监管,结构性去杠杆,治理效果,监管制度,稳步推进,企业部门,金融服务实体经济效率
AB值：
0.213591
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