典型文献
跨境资本流动对金融稳定的影响—— 基于PVAR模型的实证分析
文献摘要：
选取2005至2020年53个国家的面板数据,通过建立PVAR模型,使用广义矩估计、脉冲响应和方差分解等方法,对跨境资本流动对金融稳定的影响进行实证分析.经研究分析发现,跨境资本流动对金融稳定指数存在显著的削弱性,跨境资本流动对经济体的金融系统稳定产生负面影响[1].
文献关键词：
跨境资本流动;金融稳定;PVAR模型
中图分类号：
作者姓名：
陈天和
作者机构：
兰州财经大学金融学院 甘肃 兰州 730000
文献出处：
引用格式：
[1]陈天和-.跨境资本流动对金融稳定的影响—— 基于PVAR模型的实证分析)[J].发展改革理论与实践,2022(20):87-89
A类：
B类：
跨境资本流动,PVAR,广义矩估计,脉冲响应,方差分解,金融稳定指数,金融系统,系统稳定,定产
AB值：
0.200639
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