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利率市场化背景下储蓄国债利率定价研究——基于3年期储蓄国债
文献摘要：
随着我国利率市场化初步完成,储蓄国债定价模式缺陷日益显现.为了探索储蓄国债利率定价模式,本文在回顾了国内学者有关利率市场化下储蓄国债定价研究基础上,以3年期储蓄国债为研究对象,选取发行利率、存款基准利率、上海银行间同业拆放利率(Shibor)和CPI等指标为主要研究变量,使用机器学习支持向量回归(SVR)模型进行数据建模,探讨储蓄国债利率定价模型.最后从几方面提出优化储蓄国债定价机制的建议.
文献关键词：
利率市场化;储蓄国债;SVR模型
中图分类号：
作者姓名：
李婷;陈宁;朱立颖
作者机构：
河北石油职业技术大学,河北 承德 067000;中国人民银行承德市中心支行,河北 承德 067000
文献出处：
引用格式：
[1]李婷;陈宁;朱立颖-.利率市场化背景下储蓄国债利率定价研究——基于3年期储蓄国债)[J].国际援助,2022(24):121-123
A类：
B类：
利率市场化,储蓄国债,国债利率,利率定价,定价研究,国利,定价模式,国内学者,发行利率,存款,基准利率,上海银行间同业拆放利率,Shibor,CPI,学习支持,支持向量回归,SVR,数据建模,定价模型,几方,定价机制
AB值：
0.23888
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