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基于 ARMA 模型的国际原油交易价格的预测研究
文献摘要：
石油是任何一个国家生存和发展不可缺少的战略资源，是保障国家经济和社会发展的重要命脉。
由于石油不可再生却用途广泛，在当今世界上很多战争很多都是因石油的争抢造成的。石油是全世界消耗最大
的能源之一，需求一直在不断增加，但价格波动巨大，给各国石油战略储备造成困扰。因此对未来石油价格的
研究和预测能够更好的应对油价泡沫和保障能源供应。本文试图通过构建平稳时间序列模型对国际原油交易价
格进行拟合，并对未来价格做进一步预测。结果显示 ARMA（6，0）模型对 WTI 交易价格拟合效果较好，能
为分析和预测国际原油交易价格的波动提供参考。最后，从扩充石油供给渠道、加快绿色能源的发展、制定灵
活的财政货币政策、完善金融市场、在国际层面争取更多人民币定价权等方面给出相关建议来应对石油价格波
动带来的经济不确定性。
文献关键词：
ARMA;原油价格;预测
中图分类号：
作者姓名：
周鑫
作者机构：
湖北商贸学院，湖北 武汉 430050
文献出处：
引用格式：
[1]周鑫-.基于 ARMA 模型的国际原油交易价格的预测研究)[J].中国化工贸易,2022(24):1-3
A类：
B类：
ARMA,国际原油,交易价格,预测研究,国家生存,战略资源,要命,命脉,不可再生,争抢,价格波动,战略储备,石油价格,能源供应,建平,时间序列模型,WTI,拟合效果,石油供给,绿色能源,货币政策,金融市场,人民币,定价权,经济不确定性,原油价格
AB值：
0.374897
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