典型文献
基于时变模型的碳排放配额价格与能源价格的相关性研究
文献摘要：
为了研究碳排放配额价格与能源价格的相关性，本文选取上海碳排放配额收盘价、大庆原油现货价、动力煤期货收盘价、NYMEX 天然气期货收盘价，通过建立时变 CVine Copula 模型，研究发现上海碳价与能源价格相关性较弱，其中与原油价格时变相关性在 -0.25~0.25 间波动，且相关性较为稳定，时变相关系数波动较小。通过 TVP-VAR 模型发现动力煤价格和原油价格对上海碳价的短、中、长期冲击都是正向冲击且不断减弱，且原油和动力煤市场与碳市场之间的影响传导存在滞后性。我国仍需要完善能源市场，让碳交易市场与能源市场的价格传导机制更加顺畅。这样我国才能全面把握碳市场与能源市场之间的关系，碳市场才能更好促进绿色低碳经济的发展。
文献关键词：
碳排放配额价格;能源价格;时变 Copula;C-Vine;TVP-VAR
中图分类号：
作者姓名：
马晓嵘;李晋枝
作者机构：
中央民族大学，北京 100081
文献出处：
引用格式：
[1]马晓嵘;李晋枝-.基于时变模型的碳排放配额价格与能源价格的相关性研究)[J].中国化工贸易,2022(22):25-27
A类：
碳排放配额价格,NYMEX,CVine
B类：
时变模型,能源价格,收盘价,大庆原油,现货价,动力煤期货,天然气期货,立时,Copula,碳价,原油价格,时变相关性,TVP,VAR,模型发现,煤价,长期冲击,碳市场,滞后性,能源市场,碳交易市场,价格传导机制,绿色低碳经济
AB值：
0.259357
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